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王潇航未来10年是人工智能与资管相结合的黄金十年

2021年12月15日 儋州机械设备网

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新浪财经讯 11月10日,由新浪财经和联合主办的“东方证券杯”私募梦想创业营颁奖典礼在上海成功举行。杭州塞帕思投资管理有限公司执行董事王潇航发表主题演讲《我ai投资》。上海世诚投资总经理陈家琳作为本环节的互动导师。

王潇航分享了人工智能跟量化对冲的“化学反应”,他认为,未来10年是人工智能与资管相结合的黄金十年。

王潇航介绍,杭州塞帕思投资从2015年11月份开始用人工智能,今天也是公司成立三周年,公司成立之初,市场处于高位,显然不是好的择时点,但是公司旗下产品近两年业绩在细分领域名列前茅。

股票市场是一个非常有意义的东西,最简单的就是博弈,私募基金是一个大江湖,杭州塞帕思用自己的独门本领跟大家进行较量,博弈是一个非常有趣的过程。

在博弈过程中,最早的一些量化机构就用了一些国外叫“议价因子”。国外许多对冲基金它的工作就是寻找议价因子,发现好的股票,从而在比较差的市场中跑赢市场。对人工智能来说,也是最重要的一个方面,即用更多的因子来描述市场。

王潇航透露,在公司创立初期,进行了头脑风暴。以往都是通过人脑来找相关的因子,而运用人工智能进行投资后,就是机器来寻找相关的因子。然后写了一套程序,让计算机自动去挖因子。起初,第一版程序中挖一个因子需要15分钟,后续不断改进升级,用3年时间不断更新,到现在一分钟能挖4个因子。目前,大致共有2万7千多个因子。王潇航称,这也是杭州塞帕思投资最核心的竞争力。对于人工智能来说,最重要的是因子,我们需要更多、更好的议价因子来挖掘超额收益。

随着因子数的增加,王潇航发现,人工智能分析的过程变得越来越复杂,因子数量达到2万7千个以后,世界上没有任何一家机构能够研究这个东西,像谷歌这样的公司也就差不多1千5百个因子,再多就分析不出来了。所以王潇航开始考虑,怎么把这些多的因子给降下来。从去年到现在研究了一年多,王潇航把2万多个因子降到了7百个,这是王潇航觉得非常有意思的一个过程。因为对于人工智能来说,比较有意义的东西就是算的更详细、算的更精准,又能在有限的算力之内把它给算出来。

王潇航称,量化对冲,一方面是人工智能的运用,另一方面是程序化交易。当前私募行业已经到了一个非常低迷的时候,但我们永远都是在低迷中去展望未来,永远是在行业低谷的时候去重时信心。人工智能和资管都是在未来10年中非常有意义的行业,未来10年应该是人工智能和资管的黄金十年,我也觉得未来10年会有很多家好的机构脱颖而出,可能也在在座之中,这个也是资本市场中最有利的一个新鲜血液。

责任编辑:常福强

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